Descrição
As Bandas de Bollinger são ferramentas de análise técnica criadas por John Bollinger no início dos anos 80. Este indicador possui uma forte relação com a volatilidade, possibilitando, assim, a sua comparação com os níveis de preços num determinado período de tempo.
O maior objetivo das bandas Bollinger é fornecer uma ideia relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são altos na linha (banda) superior e baixos na linha (banda) inferior.
As bandas Bollinger são constituídas por um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços. Elas são traçadas a partir de uma determinada distância de uma média móvel.
A banda intermediária é uma medida de tendência intermediária, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para as bandas inferiores e superiores.
O intervalo entre as bandas superiores, intermediárias e inferiores é determinado pela volatilidade, geralmente o desvio padrão da mesma data que foi utilizada pela média.
Assim, quanto maior a volatilidade de um ativo maior seu desvio padrão.
As Bandas de Bollinger consistem de:
– Bandas Bollinger Intermediárias sendo uma N-período média móvel simples;
– Bandas Bollinger Superiores sendo Bandas Bollinger Intermediárias + (K x N-período desvio padrão);
– Bandas Bollinger Inferiores = Bandas Bollinger Intermediárias – (K x N-período desvio padrão).
Valores típicos para K e N são 2 e 20, respectivamente.
O uso das Bandas de Bollinger variam muito entre os investidores. Dessa forma, alguns deles compram quando o preço toca a banda Bollinger inferior e vendem quando o preço toca a média móvel no centro das bandas.
Outros investidores compram quando o preço sobe acima da banda superior e o vendem quando o preço cai abaixo da banda inferior.
Frequentemente, quando as bandas de Bollinger se aproximam da média, o preço das ações de uma companhia sofrem consideráveis alterações. Assim, movimentos fora das bandas propõem a continuação da tendência.
Altas e baixas fora das bandas, seguidas de altas e baixas dentro das bandas propõem uma reversão de tendência.
Em fato, quando não há tendência definida, a regra é vender quando o preço ficar acima da banda superior e comprar quando o preço ficar abaixo da banda inferior.
Objetivo
O objetivo da Análise de Bollinger é para demonstrar uma definição relativa de altos e baixos do ativo.
Quando o preço está próximo da banda superior quer dizer que o preço está alto, e vice-versa. Esta análise permite chegar a decisões sistemáticas de compra e venda de ações.
Configuração da estratégia:
- Parametrização dos dados do Indicador
- Ativo para Analise (Vazio = Ativo do gráfico atual)
- Período da Média Móvel
- Deslocamento
- Desvio Padrão
- Aplicado ao Preço
- Estratégia em uso
- Toque na Banda
- Fechamento do candle fora da banda
- Máxima ou minima fora da banda fechando candle dentro da banda
- Stop gain Alternativo
- Centro da Banda de Bollinger
- Banda oposta da Posição Aberta
- Filtro de Amplitude das Bandas
- Modo de Cálculo da amplitude
- Em Pontos ou Centavos
- Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
- Usar filtro de Amplitude Máxima?
- Amplitude Máxima das bandas
- Usar filtro de Amplitude Minima?
- Amplitude Minima das bandas
- Modo de Cálculo da amplitude
Parametrização do Robô:
- Configuração para contas Hedge:
- Identificador do Robô (Magic)
- Configuração Tempo Gráfico Operacional
- Tempo Gráfico Robô
- Quantidade da Posição
- Modo Operacional:
- Compra e Venda
- Somente Compras
- Somente Vendas
- Que Ação tomar no Sinal Oposto (Sinal contrario a sua posição)
- Nenhuma Ação
- Virar a mão
- Fechar a Posição
- Efetuar as operações de modo Invertido (onde tiver entradas na compra o robô irá vender, e tiver entradas na venda o robô irá entrar na comprar)
- Alerta Sonoro a Cada sinal?
- Tipo de Entradas
- Entrada à Mercado
- Deslocar entrada no book (Limit) * (Enviará uma ordem no book, com base no parâmetros adicionais abaixo (Modo de calculo e Distancia))
- Deslocar entrada Start (Gatilho) * (Enviará uma ordem no book, com base no parâmetros adicionais abaixo (Modo de calculo e Distancia))
- Rompimento do candle de sinal * (Enviará uma ordem no book, com base no parâmetros adicionais abaixo (Modo de calculo e Distancia))
- Modo de Cálculo da distância (Para ordens Limit, Gatilho ou Rompimento)
- Em Pontos ou Centavos
- Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
- Distância para posicionar a Ordem
- Mantem Ordem Candles Seguintes?
- Manter a Ordem
- Cancelar a Ordem
- Configuração do Stop Loss:
- Método de Calculo de Stop-Loss:
- Sem Stop Loss: (NÃO recomendamos usar esta função pois o stop loss é uma ferramenta extremamente poderosa na preservação de seu capital.
- Em Pontos ou Centavos
- Em % Percentual
- Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
- Em X vezes a Amplitude do candle de sinal (Incluindo Sombras)
- Em X vezes a Amplitude do Corpo do candle de sinal (Somente abertura e fechamento)
- Minima (Compra) ou Máxima (Venda) do Candle de Sinal
- Stop loss da posição: com base na escolha do método.
- Método de Calculo de Stop-Loss:
- Configuração do Take-Profit
- Método de Calculo de Take-Profit:
- Em Pontos ou Centavos
- Em % Percentual
- Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
- Em X vezes a Amplitude do candle de sinal (Incluindo Sombras)
- Em X vezes a Amplitude do Corpo do candle de sinal (Somente abertura e fechamento)
- Take Profit da posição: com base na escolha do método.
- Método de Calculo de Take-Profit:
- Horário de Negociação (Para finalizar operações Day-trade)
- Usar Controle de Horário?
- Mostrar Linhas de Horários no gráfico?
- Hora de Inicio
- Minuto de Inicio
- Hora de Encerramento
- Minuto de encerramento
- Horário Limite de Abertura de Operações (Limitando a abertura de trades próximo do Fechamento)
- Usar Limite da estratégia?
- Mostrar Linhas de Horários no gráfico?
- Hora Limite
- Minuto Limite
- 3 Horário de Pausa na Estratégia sendo que cada sistema de pausa contempla:
- Hora Inicio pausa na estratégia
- Minuto Inicio pausa na estratégia
- Hora Final da pausa na estratégia
- Minuto Final de Pausa na estratégia
- 3 níveis de Stop Móvel sendo que cada nível contempla:
- Modo de calculo
- Em Pontos ou Centavos
- Em % Percentual
- Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
- Ao Atingir quanto ativar
- Mover quanto o Stop atras da cotação
- Modo de calculo
- Stop no tempo:
- Usar stop no tempo?
- Modo de uso
- Número de Candles
- Tempo em Segundos
- Quantidade de candles ou tempo em segundos. (Conforme selecionado no parâmetro anterior)
- 2 níveis de Breakeven ( stop no zero a zero) sendo que cada nível contempla:
- Modo de calculo
- Em Pontos ou Centavos
- Em % Percentual
- Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
- Atingir quanto ativar
- Proteger Quanto
- Modo de calculo
- Stop Móvel por faixa de candles (Stop no ultimo(s) candles):
- Usar stop por faixa?
- Quantidade de candles analisar
- Modo de calculo Off-set da faixa:
- Fixo (Futuros = Pontos / Ações e Opções = centavos)
- Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
- Valor do off-set da faixa
- 5 Realizações Parciais sendo que cada Realização parcial contempla
- Modo de Cálculo
- Em Pontos ou Centavos
- Em % Percentual
- Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
- Efetuar a Realização Parcial ao Atingir
- Quantidade a Realizar
- Modo de Cálculo
- Controle de Operações diário
- Usar Controle de Operações?
- Considerar Resultado Zero como Prejuízo?
- Quantidade de Operações
- Quantidade de Operações com Prejuízo
- Operações com Prejuízo Consecutivas
- Operações com Lucro
- Operações com Lucro Consecutivas
- Stop Financeiro Diário
- Verificar stop somente quando as posições forem encerradas (Sim/Não)
- Usar limite financeiro de perda (Sim/Não)
- Valor financeiro de perda
- Usar limite financeiro de ganho (Sim/Não)
- Valor financeiro de ganho
- Stop Financeiro Semanal
- Verificar stop somente quando as posições forem encerradas (Sim/Não)
- Usar limite financeiro de perda (Sim/Não)
- Valor financeiro de perda
- Usar limite financeiro de ganho (Sim/Não)
- Valor financeiro de ganho
- Stop Financeiro Mensal
- Verificar stop somente quando as posições forem encerradas (Sim/Não)
- Usar limite financeiro de perda (Sim/Não)
- Valor financeiro de perda
- Usar limite financeiro de ganho (Sim/Não)
- Valor financeiro de ganho
- Troca de Contratos Futuros Automático
- Usar sistema de Troca de Contrato?
- Dias para o vencimento (0(zero) = Troca no dia do vencimento e já opera o novo contrato)
- Sistema CROSS - (Robô analisando um ativo e operando outro, comumente conhecido como Cross-Order, muito usado no Renko e em contratos Contínuos)
- Ativo operar CROSS
- Mostrar mini chart?
- Tempo Gráfico do mini chart
- Largura do mini chart
- Altura do mini chart
- Escala dos Preços do mini chart (de 0 a 5)
- Tempo em Segundos para Monitorar o Ativo, Usar se o Ativo do gráfico sendo analisado tem pouca liquidez.
- Parâmetros para uso no backteste
- Tipo de Cálculo de corretagem
- Sem Corretagem
- Mini contratos de índice e de dólar
- Custo por contrato
- Resultados dos testes (Custom = critério máximo de usuário)
- Bruto: É o resultado normal do backtest sem nenhuma alteração.
- Bruto / Dia: Resultado bruto dividido pela quantidade de dias que tiveram operações.
- Bruto / Semana: Resultado bruto dividido pela quantidade de semanas que tiveram operações.
- Bruto / Mês: Resultado bruto dividido pela quantidade de meses que tiveram operações.
- Bruto / Trade: Resultado bruto dividido pela quantidade de trades do backtest.
- Liquido: É o resultado normal do backtest menos os custos de corretagem.
- Liquido / Dia: Resultado liquido dividido pela quantidade de dias que tiveram operações.
- Liquido / Semana: Resultado liquido dividido pela quantidade de semanas que tiveram operações.
- Liquido / Mês: Resultado liquido dividido pela quantidade de meses que tiveram operações.
- Liquido / Trade: Resultado liquido dividido pela quantidade trades do backtest.
- CSTS = Coeficiente de Segurança do Sistema de Negociação: caracteriza a correspondência de um robô ao mercado; isto é o que devemos buscar durante a otimização de parâmetros. Se o valor do CSTS é inferior a 1, o sistema de negociação está na zona de alto risco de negociação; mesmo valores menores indicam a zona de negociação deficitária. Quanto maior o valor do CSTS, melhor a adaptação do sistema de negociação ao mercado e mais lucrativo ele será.
- CPC Index (Sunny Harrys) = Sunny usa este único número como um índice para avaliar todos os trading systems. Uma estratégia com CPC Index menor que 1.2 não é robusta o suficiente para ser utilizada, uma estratégia com CPC Index maior ou igual a 1.2 é robusta o suficiente para ser utilizada.
- PROM - Pessimistic Return on Margin (Richard Pardo) = Retorno Pessimista sobre Margem (PROM) é uma métrica de desempenho desenvolvida por Robert Pardo em seu livro A Avaliação e otimização de Estratégias de Negociação, 2a edição, publicado por Wiley. PROM é o rendimento na margem que é ajustado de uma forma que supõe pessimistamente que uma estratégia de negociação ganhará menos e perderá mais em negociação em tempo real do que no back testing. A função também atribui uma penalidade às estratégias com poucas negociações usando a raiz quadrada do número de negociações vencedoras e negociações perdedoras. Isso torna uma métrica de desempenho robusta.
- Tipo de Cálculo de corretagem
