Bandas de Bollinger

Descrição

As Bandas de Bollinger são ferramentas de análise técnica criadas por John Bollinger no início dos anos 80. Este indicador possui uma forte relação com a volatilidade, possibilitando, assim, a sua comparação com os níveis de preços num determinado período de tempo.

O maior objetivo das bandas Bollinger é fornecer uma ideia relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são altos na linha (banda) superior e baixos na linha (banda) inferior.

As bandas Bollinger são constituídas por um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços. Elas são traçadas a partir de uma determinada distância de uma média móvel.

A banda intermediária é uma medida de tendência intermediária, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para as bandas inferiores e superiores.

O intervalo entre as bandas superiores, intermediárias e inferiores é determinado pela volatilidade, geralmente o desvio padrão da mesma data que foi utilizada pela média.

Assim, quanto maior a volatilidade de um ativo maior seu desvio padrão.

As Bandas de Bollinger consistem de:

– Bandas Bollinger Intermediárias sendo uma N-período média móvel simples;

– Bandas Bollinger Superiores sendo Bandas Bollinger Intermediárias + (K x N-período desvio padrão);

– Bandas Bollinger Inferiores = Bandas Bollinger Intermediárias – (K x N-período desvio padrão).

Valores típicos para K e N são 2 e 20, respectivamente.

O uso das Bandas de Bollinger variam muito entre os investidores. Dessa forma, alguns deles compram quando o preço toca a banda Bollinger inferior e vendem quando o preço toca a média móvel no centro das bandas.

Outros investidores compram quando o preço sobe acima da banda superior e o vendem quando o preço cai abaixo da banda inferior.

Frequentemente, quando as bandas de Bollinger se aproximam da média, o preço das ações de uma companhia sofrem consideráveis alterações. Assim, movimentos fora das bandas propõem a continuação da tendência.

Altas e baixas fora das bandas, seguidas de altas e baixas dentro das bandas propõem uma reversão de tendência.

Em fato, quando não há tendência definida, a regra é vender quando o preço ficar acima da banda superior e comprar quando o preço ficar abaixo da banda inferior.

Objetivo

O objetivo da Análise de Bollinger é para demonstrar uma definição relativa de altos e baixos do ativo.

Quando o preço está próximo da banda superior quer dizer que o preço está alto, e vice-versa. Esta análise permite chegar a decisões sistemáticas de compra e venda de ações.

Configuração da estratégia:

• Parametrização dos dados do Indicador
  • Ativo para Analise (Vazio = Ativo do gráfico atual)
  • Período da Média Móvel
  • Deslocamento
  • Desvio Padrão
  • Aplicado ao Preço
  • Estratégia em uso
    • Toque na Banda
    • Fechamento do candle fora da banda
    • Máxima ou minima fora da banda fechando candle dentro da banda
• Stop gain Alternativo
  • Centro da Banda de Bollinger
  • Banda oposta da Posição Aberta
• Filtro de Amplitude das Bandas
  • Modo de Cálculo da amplitude
    • Em Pontos ou Centavos
    • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
  • Usar filtro de Amplitude Máxima?
  • Amplitude Máxima das bandas
  • Usar filtro de Amplitude Minima?
  • Amplitude Minima das bandas

Parametrização do Robô:

• Configuração para contas Hedge:
  • Identificador do Robô (Magic)

• Configuração Tempo Gráfico Operacional
  • Tempo Gráfico Robô

• Quantidade da Posição

• Modo Operacional:
  • Compra e Venda
  • Somente Compras
  • Somente Vendas

• Que Ação tomar no Sinal Oposto (Sinal contrario a sua posição)
  • Nenhuma Ação
  • Virar a mão
  • Fechar a Posição

• Efetuar as operações de modo Invertido (onde tiver entradas na compra o robô irá vender, e tiver  entradas na venda o robô irá entrar na comprar)

• Alerta Sonoro a Cada sinal?

• Tipo de Entradas
  • Entrada à Mercado
  • Deslocar entrada no book (Limit) * (Enviará uma ordem no book, com base no parâmetros adicionais abaixo (Modo de calculo e Distancia))
  • Deslocar entrada Start (Gatilho) *  (Enviará uma ordem no book, com base no parâmetros adicionais abaixo (Modo de calculo e Distancia))
  • Rompimento do candle de sinal * (Enviará uma ordem no book, com base no parâmetros adicionais abaixo (Modo de calculo e Distancia))
  • Modo de Cálculo da distância (Para ordens Limit, Gatilho ou Rompimento)
    • Em Pontos ou Centavos
    • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
  • Distância para posicionar a Ordem
  • Mantem Ordem Candles Seguintes?
    • Manter a Ordem
    • Cancelar a Ordem

• Configuração do Stop Loss:
  • Método de Calculo de Stop-Loss:
    • Sem Stop Loss: (NÃO recomendamos usar esta função pois o stop loss é uma ferramenta extremamente poderosa na preservação de seu capital.
    • Em Pontos ou Centavos
    • Em % Percentual
    • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
    • Em X vezes a Amplitude do candle de sinal (Incluindo Sombras)
    • Em X vezes a Amplitude do Corpo do candle de sinal (Somente abertura e fechamento)
    • Minima (Compra) ou Máxima (Venda) do Candle de Sinal
  • Stop loss da posição: com base na escolha do método.

• Configuração do Take-Profit 
  • Método de Calculo de Take-Profit:
    • Em Pontos ou Centavos
    • Em % Percentual
    • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
    • Em X vezes a Amplitude do candle de sinal (Incluindo Sombras)
    • Em X vezes a Amplitude do Corpo do candle de sinal (Somente abertura e fechamento)
  • Take Profit da posição: com base na escolha do método.

• Horário de Negociação (Para finalizar operações Day-trade)
  • Usar Controle de Horário? 
  • Mostrar Linhas de Horários no gráfico?
  • Hora de Inicio
  • Minuto de Inicio
  • Hora de Encerramento
  • Minuto de encerramento

• Horário Limite de Abertura de Operações (Limitando a abertura de trades próximo do Fechamento)
  • Usar Limite da estratégia? 
  • Mostrar Linhas de Horários no gráfico?
  • Hora Limite
  • Minuto Limite

• 3 Horário de Pausa na Estratégia sendo que cada sistema de pausa contempla:
  • Hora Inicio pausa na estratégia
  • Minuto Inicio pausa na estratégia
  • Hora Final da pausa na estratégia
  • Minuto Final de Pausa na estratégia

• 3 níveis de Stop Móvel sendo que cada nível contempla:
  • Modo de calculo
    • Em Pontos ou Centavos
    • Em % Percentual
    • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
  • Ao Atingir quanto ativar
  • Mover quanto o Stop atras da cotação

• Stop no tempo:
  • Usar stop no tempo?
  • Modo de uso
    • Número de Candles
    • Tempo em Segundos
  • Quantidade de candles ou tempo em segundos. (Conforme selecionado no parâmetro anterior)

• 2 níveis de Breakeven ( stop no zero a zero) sendo que cada nível contempla:
  • Modo de calculo
    • Em Pontos ou Centavos
    • Em % Percentual
    • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
  • Atingir quanto ativar
  • Proteger Quanto

• Stop Móvel por faixa de candles (Stop no ultimo(s) candles):
  • Usar stop por faixa?
  • Quantidade de candles analisar
  • Modo de calculo Off-set da faixa:
    • Fixo (Futuros = Pontos / Ações e Opções = centavos)
    • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
  • Valor do off-set da faixa

• 5 Realizações Parciais sendo que cada Realização parcial contempla
  • Modo de Cálculo
    • Em Pontos ou Centavos
    • Em % Percentual
    • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
  • Efetuar a Realização Parcial ao Atingir
  • Quantidade a Realizar

• Controle de Operações diário
  • Usar Controle de Operações?
  • Considerar Resultado Zero como Prejuízo?
  • Quantidade de Operações
  • Quantidade de Operações com Prejuízo
  • Operações com Prejuízo Consecutivas
  • Operações com Lucro
  • Operações com Lucro Consecutivas

• Stop Financeiro Diário
  • Verificar stop somente quando as posições forem encerradas (Sim/Não)
  • Usar limite financeiro de perda (Sim/Não)
  • Valor financeiro de perda
  • Usar limite financeiro de ganho (Sim/Não)
  • Valor financeiro de ganho

• Stop Financeiro Semanal
  • Verificar stop somente quando as posições forem encerradas (Sim/Não)
  • Usar limite financeiro de perda (Sim/Não)
  • Valor financeiro de perda
  • Usar limite financeiro de ganho (Sim/Não)
  • Valor financeiro de ganho

• Stop Financeiro Mensal
  • Verificar stop somente quando as posições forem encerradas (Sim/Não)
  • Usar limite financeiro de perda (Sim/Não)
  • Valor financeiro de perda
  • Usar limite financeiro de ganho (Sim/Não)
  • Valor financeiro de ganho

• Troca de Contratos Futuros Automático
  • Usar sistema de Troca de Contrato?
  • Dias para o vencimento  (0(zero) = Troca no dia do vencimento e já opera o novo contrato)

• Sistema CROSS - (Robô analisando um ativo e operando outro, comumente conhecido como Cross-Order, muito usado no Renko e em contratos Contínuos)
  • Ativo operar CROSS
  • Mostrar mini chart?
  • Tempo Gráfico do mini chart
  • Largura do mini chart
  • Altura do mini chart
  • Escala dos Preços do mini chart (de 0 a 5)
  • Tempo em Segundos para Monitorar o Ativo, Usar se o Ativo do gráfico sendo analisado tem pouca liquidez.

• Parâmetros para uso no backteste
  • Tipo de Cálculo de corretagem
    • Sem Corretagem
    • Mini contratos de índice e de dólar
  • Custo por contrato
  • Resultados dos testes (Custom = critério máximo de usuário)
    • Bruto: É o resultado normal do backtest sem nenhuma alteração.
    • Bruto / Dia: Resultado bruto dividido pela quantidade de dias que tiveram operações.
    • Bruto / Semana: Resultado bruto dividido pela quantidade de semanas que tiveram operações.
    • Bruto / Mês: Resultado bruto dividido pela quantidade de meses que tiveram operações.
    • Bruto / Trade: Resultado bruto dividido pela quantidade de trades do backtest.
    • Liquido: É o resultado normal do backtest menos os custos de corretagem.
    • Liquido / Dia: Resultado liquido dividido pela quantidade de dias que tiveram operações.
    • Liquido / Semana: Resultado liquido dividido pela quantidade de semanas que tiveram operações.
    • Liquido / Mês: Resultado liquido dividido pela quantidade de meses que tiveram operações.
    • Liquido / Trade: Resultado liquido dividido pela quantidade trades do backtest.
    • CSTS = Coeficiente de Segurança do Sistema de Negociação: caracteriza a correspondência de um robô ao mercado; isto é o que devemos buscar durante a otimização de parâmetros. Se o valor do CSTS é inferior a 1, o sistema de negociação está na zona de alto risco de negociação; mesmo valores menores indicam a zona de negociação deficitária. Quanto maior o valor do CSTS, melhor a adaptação do sistema de negociação ao mercado e mais lucrativo ele será.
    • CPC Index (Sunny Harrys) = Sunny usa este único número como um índice para avaliar todos os trading systems. Uma estratégia com CPC Index menor que 1.2 não é robusta o suficiente para ser utilizada, uma estratégia com CPC Index maior ou igual a 1.2 é robusta o suficiente para ser utilizada.
    • PROM - Pessimistic Return on Margin (Richard Pardo) = Retorno Pessimista sobre Margem (PROM) é uma métrica de desempenho desenvolvida por Robert Pardo em seu livro A Avaliação e otimização de Estratégias de Negociação, 2a edição, publicado por Wiley. PROM é o rendimento na margem que é ajustado de uma forma que supõe pessimistamente que uma estratégia de negociação ganhará menos e perderá mais em negociação em tempo real do que no back testing. A função também atribui uma penalidade às estratégias com poucas negociações usando a raiz quadrada do número de negociações vencedoras e negociações perdedoras. Isso torna uma métrica de desempenho robusta.