Estocastico – Stochastic

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Descrição

O Oscilador Estocastico:

O estocastico é um tipo de oscilador de momento muito utilizado na análise técnica, principalmente para análises de curto prazo. Primeiramente introduzido por George Lane por volta de 1950 tem como principal objetivo comparar o preço de fechamento com seu preço durante um certo período de tempo.

Dois osciladores estocásticos são geralmente calculados para estimar variações futuras nos preços, o rápido (%K) e o devagar (%D). Comparações entre eles são um bom indicador referente a velocidade com a qual os preços estão mudando.

Uma técnica de mensuramento da velocidade dos preços baseada na teoria de que a medida que os preços sobem, os fechamentos tem a tendência de posicionarem-se mais próximos das altas do período. Similarmente, se os preços descem, os fechamentos tendem a se aproximarem das baixas. Este indicador varia entre 0 e 100. A região de sobre-compra fica próxima a 100 e a região de sobre-venda próxima a 0.

Outra Técnica, segundo alguns analistas é que níveis acima de 80 e abaixo de 20 para K% ou% D podem ser interpretados como sobrecomprados ou sobrevendidos. É recomendado que se deve comprar ou vender um pouco depois de uma inversão.

Na prática, isto significa que uma vez que o preço ultrapassar os limites estabelecidos, o investidor deve esperar que eles retornem ao que foi estabelecido. Assim, por exemplo, se o oscilador está para ultrapassar o nível 80, o investidor deve esperar até ele cair abaixo de 80 para vendê-lo.

 

Configuração da estratégia:

  • Tipo de Operações:
    • Indicador entrando na área de sobre-compra/sobre-venda
    • Indicador saindo da área de sobre-compra/sobre-venda
    • Linha de Sinal entrando na área de sobre-compra/sobre-venda
    • Linha de Sinal saindo da área de sobre-compra/sobre-venda
    • Cruzamento da Linha de Sinal pelo Indicador na área de sobre-compra/sobre-venda
    • Cruzamento da Linha de Sinal pelo Indicador
  • Parametrização dos dados do Indicador
    • Período K (o número de barras para cálculo)
    • Período D (o período da suavização primária)
    • Período Suavização (período final da suavização)
    • Tipo da Média de Suavização
    • Método Calculo do Estocástico
    • Nível de Sobre-Compra
    • Nível de Sobre-Venda

Parametrização do Robô:

  • Configuração para contas Hedge:
    • Identificador do Robô (Magic)

  • Configuração Tempo Gráfico Operacional
    • Tempo Gráfico Robô

  • Quantidade da Posição

  • Modo Operacional:
    • Compra e Venda
    • Somente Compras
    • Somente Vendas

  • Que Ação tomar no Sinal Oposto (Sinal contrario a sua posição)
    • Nenhuma Ação
    • Virar a mão
    • Fechar a Posição

  • Efetuar as operações de modo Invertido (onde tiver entradas na compra o robô irá vender, e tiver  entradas na venda o robô irá entrar na comprar)

  • Alerta Sonoro a Cada sinal?

  • Tipo de Entradas
    • Entrada à Mercado
    • Deslocar entrada no book (Limit) * (Enviará uma ordem no book, com base no parâmetros adicionais abaixo (Modo de calculo e Distancia))
    • Deslocar entrada Start (Gatilho) *  (Enviará uma ordem no book, com base no parâmetros adicionais abaixo (Modo de calculo e Distancia))
    • Rompimento do candle de sinal * (Enviará uma ordem no book, com base no parâmetros adicionais abaixo (Modo de calculo e Distancia))
    • Modo de Cálculo da distância (Para ordens Limit, Gatilho ou Rompimento)
      • Em Pontos ou Centavos
      • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
    • Distância para posicionar a Ordem
    • Mantem Ordem Candles Seguintes?
      • Manter a Ordem
      • Cancelar a Ordem

  • Configuração do Stop Loss:
    • Método de Calculo de Stop-Loss:
      • Sem Stop Loss: (NÃO recomendamos usar esta função pois o stop loss é uma ferramenta extremamente poderosa na preservação de seu capital.
      • Em Pontos ou Centavos
      • Em % Percentual
      • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
      • Em X vezes a Amplitude do candle de sinal (Incluindo Sombras)
      • Em X vezes a Amplitude do Corpo do candle de sinal (Somente abertura e fechamento)
      • Minima (Compra) ou Máxima (Venda) do Candle de Sinal
    • Stop loss da posição: com base na escolha do método.

  • Configuração do Take-Profit 
    • Método de Calculo de Take-Profit:
      • Em Pontos ou Centavos
      • Em % Percentual
      • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
      • Em X vezes a Amplitude do candle de sinal (Incluindo Sombras)
      • Em X vezes a Amplitude do Corpo do candle de sinal (Somente abertura e fechamento)
    • Take Profit da posição: com base na escolha do método.

  • Horário de Negociação (Para finalizar operações Day-trade)
    • Usar Controle de Horário? 
    • Mostrar Linhas de Horários no gráfico?
    • Hora de Inicio
    • Minuto de Inicio
    • Hora de Encerramento
    • Minuto de encerramento

  • Horário Limite de Abertura de Operações (Limitando a abertura de trades próximo do Fechamento)
    • Usar Limite da estratégia? 
    • Mostrar Linhas de Horários no gráfico?
    • Hora Limite
    • Minuto Limite

  • 3 Horário de Pausa na Estratégia sendo que cada sistema de pausa contempla:
    • Hora Inicio pausa na estratégia
    • Minuto Inicio pausa na estratégia
    • Hora Final da pausa na estratégia
    • Minuto Final de Pausa na estratégia

  • 3 níveis de Stop Móvel sendo que cada nível contempla:
    • Modo de calculo
      • Em Pontos ou Centavos
      • Em % Percentual
      • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
    • Ao Atingir quanto ativar
    • Mover quanto o Stop atras da cotação

  • Stop no tempo:
    • Usar stop no tempo?
    • Modo de uso
      • Número de Candles
      • Tempo em Segundos
    • Quantidade de candles ou tempo em segundos. (Conforme selecionado no parâmetro anterior)

  • 2 níveis de Breakeven ( stop no zero a zero) sendo que cada nível contempla:
    • Modo de calculo
      • Em Pontos ou Centavos
      • Em % Percentual
      • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
    • Atingir quanto ativar
    • Proteger Quanto

  • Stop Móvel por faixa de candles (Stop no ultimo(s) candles):
    • Usar stop por faixa?
    • Quantidade de candles analisar
    • Modo de calculo Off-set da faixa:
      • Fixo (Futuros = Pontos / Ações e Opções = centavos)
      • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
    • Valor do off-set da faixa

  • 5 Realizações Parciais sendo que cada Realização parcial contempla
    • Modo de Cálculo
      • Em Pontos ou Centavos
      • Em % Percentual
      • Em Ticks (cada tick equivale a variação minima do ativo)
    • Efetuar a Realização Parcial ao Atingir
    • Quantidade a Realizar

  • Controle de Operações diário
    • Usar Controle de Operações?
    • Considerar Resultado Zero como Prejuízo?
    • Quantidade de Operações
    • Quantidade de Operações com Prejuízo
    • Operações com Prejuízo Consecutivas
    • Operações com Lucro
    • Operações com Lucro Consecutivas

  • Stop Financeiro Diário
    • Verificar stop somente quando as posições forem encerradas (Sim/Não)
    • Usar limite financeiro de perda (Sim/Não)
    • Valor financeiro de perda
    • Usar limite financeiro de ganho (Sim/Não)
    • Valor financeiro de ganho

  • Stop Financeiro Semanal
    • Verificar stop somente quando as posições forem encerradas (Sim/Não)
    • Usar limite financeiro de perda (Sim/Não)
    • Valor financeiro de perda
    • Usar limite financeiro de ganho (Sim/Não)
    • Valor financeiro de ganho

  • Stop Financeiro Mensal
    • Verificar stop somente quando as posições forem encerradas (Sim/Não)
    • Usar limite financeiro de perda (Sim/Não)
    • Valor financeiro de perda
    • Usar limite financeiro de ganho (Sim/Não)
    • Valor financeiro de ganho

  • Troca de Contratos Futuros Automático
    • Usar sistema de Troca de Contrato?
    • Dias para o vencimento  (0(zero) = Troca no dia do vencimento e já opera o novo contrato)

  • Sistema CROSS - (Robô analisando um ativo e operando outro, comumente conhecido como Cross-Order, muito usado no Renko e em contratos Contínuos)
    • Ativo operar CROSS
    • Mostrar mini chart?
    • Tempo Gráfico do mini chart
    • Largura do mini chart
    • Altura do mini chart
    • Escala dos Preços do mini chart (de 0 a 5)
    • Tempo em Segundos para Monitorar o Ativo, Usar se o Ativo do gráfico sendo analisado tem pouca liquidez.

  • Parâmetros para uso no backteste
    • Tipo de Cálculo de corretagem
      • Sem Corretagem
      • Mini contratos de índice e de dólar
    • Custo por contrato
    • Resultados dos testes (Custom = critério máximo de usuário)
      • Bruto: É o resultado normal do backtest sem nenhuma alteração.
      • Bruto / Dia: Resultado bruto dividido pela quantidade de dias que tiveram operações.
      • Bruto / Semana: Resultado bruto dividido pela quantidade de semanas que tiveram operações.
      • Bruto / Mês: Resultado bruto dividido pela quantidade de meses que tiveram operações.
      • Bruto / Trade: Resultado bruto dividido pela quantidade de trades do backtest.
      • Liquido: É o resultado normal do backtest menos os custos de corretagem.
      • Liquido / Dia: Resultado liquido dividido pela quantidade de dias que tiveram operações.
      • Liquido / Semana: Resultado liquido dividido pela quantidade de semanas que tiveram operações.
      • Liquido / Mês: Resultado liquido dividido pela quantidade de meses que tiveram operações.
      • Liquido / Trade: Resultado liquido dividido pela quantidade trades do backtest.
      • CSTS = Coeficiente de Segurança do Sistema de Negociação: caracteriza a correspondência de um robô ao mercado; isto é o que devemos buscar durante a otimização de parâmetros. Se o valor do CSTS é inferior a 1, o sistema de negociação está na zona de alto risco de negociação; mesmo valores menores indicam a zona de negociação deficitária. Quanto maior o valor do CSTS, melhor a adaptação do sistema de negociação ao mercado e mais lucrativo ele será.
      • CPC Index (Sunny Harrys) = Sunny usa este único número como um índice para avaliar todos os trading systems. Uma estratégia com CPC Index menor que 1.2 não é robusta o suficiente para ser utilizada, uma estratégia com CPC Index maior ou igual a 1.2 é robusta o suficiente para ser utilizada.
      • PROM - Pessimistic Return on Margin (Richard Pardo) = Retorno Pessimista sobre Margem (PROM) é uma métrica de desempenho desenvolvida por Robert Pardo em seu livro A Avaliação e otimização de Estratégias de Negociação, 2a edição, publicado por Wiley. PROM é o rendimento na margem que é ajustado de uma forma que supõe pessimistamente que uma estratégia de negociação ganhará menos e perderá mais em negociação em tempo real do que no back testing. A função também atribui uma penalidade às estratégias com poucas negociações usando a raiz quadrada do número de negociações vencedoras e negociações perdedoras. Isso torna uma métrica de desempenho robusta.

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